Cuatro bancos españoles se enfrentarán a los test de estrés europeos, que excluyen a CaixaBank y Bankia por la fusión

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), presidida por el español José Manuel Campa, ha iniciado este viernes sus pruebas de esfuerzo para la banca, conocidas como test de estrés, después de haberlas pospuesto el año pasado por la pandemia, y en ellas se incluye un escenario hipotético en el que las entidades tendrán que superar una dura recesión de más de tres años de duración. La lista de 38 entidades financieras que serán investigadas incluye a las españolas BBVA, Santander, Sabadell y Bankinter, pero deja fuera a CaixaBank y Bankia por estar inmersas en el proceso de fusión.

Debido el efecto de la crisis sanitaria, la EBA ha explicado que el escenario adverso para las pruebas de este año toman como referencia una narrativa en la que el Covid-19 todavía siga presente en un entorno de tipos de interés más bajos y por más tiempo. Ante esto, la confianza negativa prolongaría y endurecería todavía más la contracción económica.

En concreto, el escenario planteado por la EBA parte de una caída del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) en 2020 del 6,9%. A partir de ahí, los bancos tendrán que simular un escenario en el que la economía se contraiga un 1,5% en 2021, un 1,9% en 2022 y un 0,2% en 2023. Si se compara con el escenario base previsto en la actualidad (un crecimiento del 3,9%, del 4,2% y del 2,3% para los próximos tres años), la desviación total a la que tendrán que hacer frente los bancos es de 12,9 puntos porcentuales.

En lo que respecta al desempleo, los bancos tendrán que manejar un escenario en el que el paro aumente en 4,7 puntos porcentuales en estos tres años, llegando a un acumulado del 10% en 2021, del 11,2% en 2022 y del 12,1% en 2023.

El panorama macroeconómico se completa con una inflación media en los Veintisiete de apenas el 0,7%, un descenso en los precios de los inmuebles residenciales del 16,1% y de hasta 31,2% en el caso de los inmuebles comerciales. Además, los precios de las acciones en los mercados financieros globales caerían en torno a un 50% en las economías avanzadas y hasta en un 65% en las economías en desarrollo.

“El escenario adverso para 2021 es muy adverso teniendo en cuenta el débil punto de inicio macroeconómico en 2020 como resultado de la severidad de la recesión provocada por la pandemia”, ha indicado la EBA.

En el caso de España, los bancos tendrán que hacer frente a una caída del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023. En comparación, la evolución prevista es un incremento del 6,8% este año, del 4,2% el siguiente y del 1,7% en 2023. Además, también tendrán que incorporar en sus cálculos un nivel de paro que llegará hasta el 21,9% en 2023, frente al 14,3% en el escenario base.

Los test de estrés están diseñados para proporcionar a supervisores, bancos y otros participantes del mercado un marco analítico común para comparar y evaluar consistentemente la capacidad de recuperación de las entidades bancarias de la UE frente a un 'shock' económico.

Las pruebas se realizarán a una muestra de 50 bancos de los Veintisiete, de los cuales 38 están bajo jurisdicción del Mecanismo único de Resolución (MUS). En total, las entidades escogidas, que son siempre al mayor nivel de consolidación posible, representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega, en términos de activos totales a cierre de 2019.

Desde este viernes, los grupos bancarios tendrán que estimar el impacto del escenario adverso planteado en sus balances y remitir los resultados a las autoridades competentes y a la propia EBA, que revisarán las respuestas y estimaciones dadas. La EBA tiene previsto publicar los resultados finales de los test de estrés el 31 de julio.

Aunque la EBA, con apoyo del BCE, medirá el la capacidad de resistencia de este medio centenar de bancos, el Banco Central Europeo también valorará la resistencia de otros 53 grupos bancarios que quedan fuera de la selección de la EBA. Presumiblemente aquí figurarán otras entidades españolas.